À propos de simpleFIRE

Comment simpleFIRE calcule, d’où viennent ses données et qui la développe.

Méthodes

Taux fixe

Un seul résultat : votre argent croît chaque année au même rendement annuel. L’inflation suit votre réglage.

Monte Carlo

5 000 marchés aléatoires. Le rendement de chaque année est tiré au hasard, avec la moyenne et la volatilité de votre répartition actions/obligations. L’inflation suit votre réglage.

Historique

Chaque année de départ depuis 1928, avec les rendements et l’inflation constatés sur la période, comme dans la Trinity Study.

Probabilité

La part des scénarios ou des périodes historiques dans lesquels votre plan fonctionne : votre portefeuille tient ou vous atteignez votre objectif.

Hypothèses

Retraits

Suivent l’inflation à chaque paiement. Effectués par défaut en fin de période, comme dans la Trinity Study.

Capitalisation

Les méthodes Taux fixe et Monte Carlo ajoutent les rendements aussi souvent que l’indique votre réglage Capitalisation. La méthode Historique utilise le rendement constaté de chaque année.

Rééquilibrage

Les méthodes Monte Carlo et Historique rétablissent votre répartition actions/obligations une fois par an.

Impôts et frais

Non inclus : les résultats sont calculés avant impôts, commissions et frais des fonds.

Données 1928–2025

Actions

S&P 500 dividendes réinvestis. Aswath Damodaran, NYU Stern.

Obligations

Obligations du Trésor américain à 10 ans, rendement calculé à partir des taux de la Réserve fédérale. Aswath Damodaran, NYU Stern.

Inflation

Prix à la consommation américains (CPI-U), de décembre à décembre. U.S. Bureau of Labor Statistics, via FRED.

Comparé aux études

Trinity Study et Bengen

Sur les données utilisées par ces études, la méthode Historique retrouve leurs résultats publiés : la Trinity Study (Cooley, Hubbard & Walz, 1998) et Bengen (1994).

Nos données

Plus longues, plus récentes et ouvertes : 98 ans jusqu’en 2025, krachs de 2000 et 2008 et inflation de 2022 compris, issues de sources publiques que chacun peut vérifier, mises à jour chaque année. Les études utilisaient une base de données payante, qui n’est plus publiée, s’arrêtant en 1995 (Trinity Study) et en 1992 (Bengen).

Vos résultats

Les obligations retenues ici sont des titres du Trésor américain à 10 ans, garantis par l’État américain, et non les obligations d’entreprises de la Trinity Study. Vos résultats peuvent s’écarter des tableaux publiés de quelques points de pourcentage, généralement dans le sens de la prudence.

Auteur

Dawid Milczarek

simpleFIRE n’est affilié ni à S&P Dow Jones Indices, ni aux auteurs, ni aux fournisseurs de données cités ci-dessus.