Come calcola simpleFIRE, da dove vengono i suoi dati e chi la sviluppa.
Metodi
Tasso fisso
Un solo risultato: il tuo denaro cresce ogni anno con lo stesso rendimento annuo. L’inflazione segue la tua impostazione.
Monte Carlo
5.000 mercati casuali. Il rendimento di ogni anno è estratto a caso, con la media e la volatilità del tuo mix di azioni e obbligazioni. L’inflazione segue la tua impostazione.
Storico
Ogni anno di partenza dal 1928, con i rendimenti effettivi e l’inflazione effettiva di quel periodo, come nel Trinity Study.
Probabilità
La quota di scenari o di periodi storici in cui il tuo piano funziona: il portafoglio dura oppure raggiungi l’obiettivo.
Ipotesi
Prelievi
Crescono con l’inflazione a ogni pagamento. Per impostazione predefinita avvengono alla fine di ogni periodo, come nel Trinity Study.
Capitalizzazione
I metodi Tasso fisso e Monte Carlo aggiungono i rendimenti con la frequenza scelta in Capitalizzazione. Il metodo Storico usa il rendimento effettivo di ogni anno.
Ribilanciamento
I metodi Monte Carlo e Storico ripristinano il tuo mix di azioni e obbligazioni una volta all’anno.
Imposte e costi
Non inclusi: i risultati sono al lordo di imposte, commissioni e costi dei fondi.
Dati 1928–2025
Azioni
S&P 500 con dividendi. Aswath Damodaran, NYU Stern.
Obbligazioni
Treasury USA a 10 anni, rendimento calcolato dai tassi della Federal Reserve. Aswath Damodaran, NYU Stern.
Inflazione
Prezzi al consumo USA (CPI-U), da dicembre a dicembre. U.S. Bureau of Labor Statistics, tramite FRED.
Confronto con la ricerca
Trinity Study e Bengen
Sui dati usati da questi studi, il metodo Storico riproduce i loro risultati pubblicati: il Trinity Study (Cooley, Hubbard & Walz, 1998) e Bengen (1994).
I nostri dati
Più lunghi, più recenti e aperti: 98 anni fino al 2025, compresi i crolli del 2000 e del 2008 e l’inflazione del 2022, da fonti pubbliche che chiunque può verificare, aggiornati ogni anno. Gli studi usavano un database a pagamento, oggi non più disponibile, che terminava nel 1995 (Trinity Study) e nel 1992 (Bengen).
I tuoi risultati
Qui le obbligazioni sono Treasury USA a 10 anni, garantiti dal governo degli Stati Uniti, anziché le obbligazioni societarie del Trinity Study. I tuoi risultati possono differire dalle tabelle pubblicate di qualche punto percentuale, di solito in senso più prudente.
Autore
Dawid Milczarek
simpleFIRE non è affiliata a S&P Dow Jones Indices, agli autori o ai fornitori di dati indicati sopra.